DevLog #009: SPS ATR 缓冲修复 — 均线滞后性的边界弹性设计

日期: 2026-04-08 状态: 已修复 Tags: sps, vector-engine, atr, trend-detection

问题描述

现象: market_radar.py 和 vector_engine.py 使用硬 MA 阈值判断趋势。大涨后价格仍略低于 MA20/MA60 时，系统错误判定为 BEAR/GREEN_WAVE。

用户痛点: 均线是滞后指标，一天的大涨不足以让 MA 穿越，但用户体感"明显不是空头"。

修复方案

market_radar.py 修复

加 ATR(14) × 0.5 缓冲，价格贴线时 BEAR → CHOPPY

# 修复前
if price < ma20: BEAR

# 修复后
if price < ma20 - atr * 0.5: BEAR
else: CHOPPY  # 贴线区域不轻易下定论

vector_engine.py 修复

加 ATR × 0.15 缓冲，MA5 略低于 MA21 但在缓冲区内时标 GRAY_ZONE 而非 GREEN_WAVE

# 修复前
if ma5 < ma21: GREEN_WAVE

# 修复后
if ma5 < ma21 - atr_15 * 0.15: GREEN_WAVE
else: GRAY_ZONE  # 在缓冲区内，观望

修复原理

★ Insight ───────────────────────────────────── ATR 作为市场波动率的代理变量，可以给均线的静态阈值增加动态弹性。
当市场波动大时，ATR 值变大，缓冲区间自动扩大；当市场平稳时，ATR 值变小，缓冲区间自动收窄。
这比固定百分比的缓冲更合理，因为它反映了"当前市场正常波动范围"。 ──────────────────────────────────────────────────

-commit 记录

修复 commit: f855b61

DevLog #009: SPS ATR 缓冲修复 — 均线滞后性的边界弹性设计#

问题描述#

修复方案#

market_radar.py 修复#

vector_engine.py 修复#

修复原理#

-commit 记录#