QMT Detailed Runtime Flow
时间: 2026-04-07 目的: 画清楚
ITS / QTS / SPS / TSS / qdata / scheduler的详细运行流程 说明: 本文分为两部分
- 当前代码真实运行流程
- 推荐演进后的分层池消费流程
1. 当前代码真实运行流程
1.1 运行说明
当前仓库里，最稳定、最清晰的主流程是:
- 夜间由
scheduler.py拉起nightly_screener.py nightly_screener.py从种子池读取股票列表ITS用技术过滤 + AI 辩论筛出可关注标的- 结果写入
config/golden_pool.yaml - 次日
scheduler.py拉起qss/main.py QTS加载配置、数据源、执行器、风控和策略后进入交易时段运行SPS当前是相对独立的盘中监控链路，更多消费自己的 watchlist，而不是统一消费ITS分层池
1.2 详细运行流程图
flowchart TD
subgraph Time0["夜间研究与洗池"]
A1["scheduler.py<br/>01:00 定时触发"] --> A2["job_run_nightly_screener()"]
A2 --> A3["scripts/jobs/nightly_screener.py"]
A3 --> A4["读取 config/pools/zxg_a_share_pool.csv<br/>种子股票池"]
A3 --> A5["ConfigManager.load()<br/>日志 / 配置初始化"]
A3 --> A6["DataFeed(settings)<br/>经 qdata / xtdata / CSV 获取日线"]
A3 --> A7["AIClient<br/>LLM 客户端"]
A4 --> A8["遍历股票"]
A6 --> A8
A7 --> A8
A8 --> A9["ITS.StockScreener.screen_symbol()"]
A9 --> A10["IndicatorEngine<br/>趋势过滤 / 择时过滤"]
A10 --> A11{"技术过滤通过?"}
A11 -- 否 --> A12["skip_reason<br/>淘汰"]
A11 -- 是 --> A13["DebateContextBuilder<br/>组装技术/价格/持仓上下文"]
A13 --> A14["DebateEngine.run_debate()"]
A14 --> A15["debate_to_signal()<br/>生成 BUY / HOLD / SELL 等信号"]
A15 --> A16{"action in BUY/STRONG_BUY?"}
A16 -- 否 --> A17["不入池"]
A16 -- 是 --> A18["写入 golden_symbols[]<br/>symbol / name / confidence / risk / logic"]
A18 --> A19["save_golden_pool()"]
A19 --> A20["config/golden_pool.yaml"]
end
subgraph Time1["盘前调度"]
B1["scheduler.py<br/>09:25 定时触发"] --> B2["job_start_qss_engine()"]
B2 --> B3["subprocess 启动 qss/main.py"]
end
subgraph Time2["QTS 交易主链路"]
C1["qss/main.py"] --> C2["ConfigManager.load()"]
C2 --> C3["DataFeed(settings)<br/>可接 qdata / xtdata"]
C2 --> C4["create_executor()<br/>QMTExecutor 或 SimulatedExecutor"]
C4 --> C5["ExecutorPortfolioAdapter"]
C5 --> C6["RiskManager"]
C4 --> C7["SignalProcessor.start()"]
C2 --> C8["create_strategy()<br/>按 settings.strategies 装载策略"]
C8 --> C9["strategy.start()"]
C2 --> C10["NotificationBridge.start()"]
C2 --> C11["FastAPI init_state / uvicorn"]
C1 --> C12["进入阻塞运行 while True"]
C3 --> C8
C6 --> C7
C8 --> C7
C7 --> C13["风控检查 / 订单路由 / 执行"]
C13 --> C14["QMT 实盘下单 或 模拟执行"]
end
subgraph Time3["SPS 独立盘中监控链路"]
D1["sps/wave_monitor.py"] --> D2["读取 .watchlist_a.json"]
D1 --> D3["QuoteFetcher<br/>QMT xtdata 或 Sina"]
D1 --> D4["HistoryDataManager"]
D3 --> D5["实时行情"]
D4 --> D6["历史K线"]
D5 --> D7["WaveComputeEngine<br/>V7.1 Titan 向量计算"]
D6 --> D7
D7 --> D8["状态机 / 变化检测 / 告警格式化"]
D8 --> D9["控制台 / 持久化 / 推送"]
end
subgraph Time4["TSS 研究与回测链路"]
E1["TSS runner / backtest"] --> E2["更宽研究池 / 自定义 universe"]
E2 --> E3["qdata / CSV / yfinance / vn.py"]
E3 --> E4["回测结果 / 对比报告"]
end
A20 -. 次日作为候选输入 .-> C8
A20 -. 当前也可供其他模块读取 .-> D2
C3 -->|"统一数据入口"| E3
2. 当前流程的关键结论
- 当前最明确的“日切换”主线是
scheduler -> nightly_screener -> golden_pool.yaml -> qss/main.py ITS已经承担了夜间评审和洗池职责QTS是唯一真正承担执行闭环的系统SPS目前更像并行监控服务，还没有完全切到统一的ITS输出契约TSS保留更宽研究池是合理的，不必被ITS完全约束
3. 推荐演进后的详细运行流程
3.1 演进目标
你前面提的方向我认可，推荐把 ITS 定义为“分层池生产者”，而不是“强耦合驱动所有下游”的控制中心。
也就是说:
ITS负责评审和分层QTS负责执行SPS负责监控和推送TSS负责研究和回测
真正需要统一的是“池对象”和“消费契约”。
3.2 推荐分层池消费流程图
flowchart TD
F1["种子池 / 外部候选来源<br/>watchlist / 自选池 / 主题池 / 事件池"] --> F2["ITS 评审入口"]
F2 --> F3["技术过滤<br/>趋势 / 择时 / 风险前置筛选"]
F3 --> F4["多视角辩论<br/>technical / fundamental / sentiment / arbiter"]
F4 --> F5["ITS Memory<br/>历史评审结果 / lesson / 命中率反馈"]
F5 --> F6["分层池生成器"]
F6 --> G1["research_universe<br/>研究全集"]
F6 --> G2["reviewed_pool<br/>已评审候选池"]
F6 --> G3["monitor_pool<br/>重点监控池"]
F6 --> G4["investable_top20<br/>可投资池"]
F6 --> G5["execution_top5<br/>执行池"]
G1 --> H1["TSS 消费<br/>策略搜索 / 样本外回测 / 参数比较"]
G2 --> H2["人工复核 / 投研复盘"]
G3 --> H3["SPS 消费<br/>盘中波段监控 / 告警推送"]
G4 --> H4["QTS 候选输入<br/>策略可见 universe"]
G5 --> H5["QTS 高优先级执行池"]
H4 --> I1["QTS 策略层"]
H5 --> I1
I1 --> I2["SignalProcessor"]
I2 --> I3["RiskManager"]
I3 --> I4["Executor<br/>QMT / Simulated"]
H3 --> J1["实时行情 + 历史K线"]
J1 --> J2["WaveComputeEngine"]
J2 --> J3["状态变化 / 告警 / 推送"]
G1 -. 可大于 ITS 最终投资池 .-> H1
G4 -. 可作为执行候选，不等于必买 .-> I1
G5 -. 允许成为更强约束的最终执行池 .-> I1
4. 推荐解读口径
如果要在文档或汇报里一句话解释这张图，我建议这样说:
ITS 负责把更大的候选股票宇宙评审成分层股票池，TSS 负责研究验证，SPS 负责盘中监控，QTS 只消费适合进入交易闭环的那一部分池子。